La ermita de la Concepción (siglo XVIII) comenzó a construirse en 1740 en honor a la Virgen de la Concepción, patrona de Piornal, cuya talla, que desde entonces habita en este templo, data del mismo siglo y está considerada de alto valor artístico.

Las obras concluyeron tres años más tarde. Así, el 7 de octubre de 1743 se procedía a su inauguración y se bendecía solemnemente en presencia de los emocionados feligreses y de una numerosa concurrencia procedente de pueblos vecinos. Con tal motivo hubo una gran fiesta con fuegos artificiales y dos toros.

Durante la guerra civil española, la imagen se llevó a la parroquia con el fin de protegerla de los riesgos del conflicto bélico, y para aproximarla a los feligreses que cada día acudían a rezar por presos y soldados. Sin embargo, las malas condiciones del templo la deterioraron tanto que fue necesario efectuar una restauración urgente.

Un desafortunado suceso histórico nos sirve para destacar dos de los rasgos connaturales de los habitantes de Piornal: su espíritu de cohesión y su religiosidad. La Guerra entre Piornal y Navaconcejo por Peñanegra. Nos remontamos así a marzo de 1949, cuando un numeroso grupo de vecinos piornalegos, acudieron como una piña a impedir que una comitiva de Navaconcejo iniciase el procedimiento de deslinde sobre unos terrenos en litigio. Como resultado del accidentado enfrentamiento una veintena de piornalegos fueron detenidos y encarcelados durante siete meses. Pero los presos no olvidaron a su patrona, la Virgen de la Concepción y durante su encierro decidieron tejer para ella un vistoso y artístico cordón orlado con coloristas borlas. Cuando fueron puestos en libertad, se lo ofrecieron públicamente en acción de gracias. La Virgen lució durante muchos años el “cordón de los presos”.